Comparamos 20.000 gráficos de 60 velas hechos con un dado virtual de seis caras con 437 tramos de 60 velas diarias de Bitcoin (BTC-USD, de septiembre de 2014 a octubre de 2026), con la misma volatilidad y el mismo detector: hombro-cabeza-hombro y doble techo o suelo según la definición de Lo, Mamaysky y Wang (2000), adaptada a la volatilidad de cada tramo.
El 39,9 % de los gráficos de dado traía alguno de esos patrones, frente al 28,6 % de los tramos de Bitcoin, que se solapan entre sí. Esto no demuestra que el análisis técnico no sirva: demuestra que ver un patrón no basta. Hay que medir qué pasa después. Y un gráfico real no es un dado: en el MIT comprobaron que, con práctica, la gente distingue los mercados reales de los aleatorios (Hasanhodzic, Lo y Viola, 2010).