Academia · Trading Lab 03 · Ficha
Diez preguntas para revisar un backtest
Si tu backtest gana y tu cuenta demo no, casi siempre es por una de estas diez cosas. Repásalas antes de ponerle dinero a una estrategia, tuya, de un curso o de un bot. Se leen enteras aquí: sin correo, sin cuenta y sin costo.
Cómo usarla. No hay puntuación ni aprobado. Si una pregunta no tiene respuesta, todavía no sabes lo suficiente de esa estrategia. Y responderlas bien todas no la vuelve segura ni rentable: solo descarta las maneras más comunes en que un backtest se engaña a sí mismo.
01¿Qué idea pone a prueba, y qué resultado demostraría que es falsa?
Si ningún resultado posible la refuta, no estás probando una estrategia: estás buscando una curva bonita.
Señal de alarma: La hipótesis se escribió después de ver los resultados, o cambia cada vez que algo sale mal.
Practícalo en Lab 03 · De la corazonada a la hipótesis
02¿Están escritas la entrada, la salida y el tamaño de cada operación antes de mirar el resultado?
Sin las tres reglas no hay un sistema que repetir, sino decisiones tomadas mirando el gráfico.
Señal de alarma: «La salida la decido según el mercado», o un tamaño que no está definido.
Practícalo en Lab 03 · Las tres reglas
03¿Descuenta comisión, horquilla y deslizamiento, a la entrada y a la salida?
Los costes se pagan dos veces por operación. Una estrategia que opera mucho puede pasar de ganar a perder solo por ellos.
Señal de alarma: Costes a cero, o una sola comisión fija para todo el periodo y todos los activos.
Practícalo en Lab 03 · El peaje
04¿Cada decisión usa solo datos que existían en ese momento?
Entrar al cierre con una señal calculada con ese mismo cierre, o usar datos revisados después, infla el resultado sin que se note en la curva.
Señal de alarma: Señal y ejecución en la misma vela, o indicadores calculados con la serie entera.
Practícalo en Lab 03 · Mirar el futuro sin querer
05¿La lista de activos incluye a los que desaparecieron por el camino?
Probar solo con las empresas que hoy siguen cotizando es probar con las ganadoras: es el sesgo del superviviente.
Señal de alarma: El universo son «las acciones que hoy forman el índice», aplicado a diez años atrás.
Practícalo en Lab 03 · Mirar el futuro sin querer
06¿Cuántas combinaciones de parámetros se probaron antes de quedarse con esta?
Con suficientes intentos, el ruido siempre deja una ganadora. Cuantas más pruebas, más exigente tiene que ser el resultado.
Señal de alarma: Nadie sabe cuántas se probaron, o los parámetros son números muy concretos (17, 43, 2,35) sin una razón.
Practícalo en Lab 03 · La máquina de encontrar fantasmas
07¿Qué resultado dio en datos que no se usaron para elegirla?
La validación fuera de muestra es el experimento que desinfla casi todas las estrategias. Si no la hay, el número que ves es el mejor caso.
Señal de alarma: Todo el periodo se usó para ajustar, o el tramo «de prueba» se miró y se volvió a ajustar.
Practícalo en Lab 03 · Dentro y fuera
08¿Se eligieron los parámetros sin conocer el futuro, ventana a ventana?
El walk-forward repite lo que pasaría de verdad: decidir con lo que sabías entonces y operar lo que venía después.
Señal de alarma: Un único juego de parámetros elegido mirando los quince años completos.
Practícalo en Lab 03 · Como ocurre de verdad
09¿Cuántas operaciones hay y qué margen de error tiene el resultado? ¿Supera a su versión al azar?
Con pocas operaciones, un buen resultado puede deberse a la suerte. El intervalo de confianza y la prueba de permutación lo miden con números.
Señal de alarma: Menos de unas decenas de operaciones, o un resultado sin intervalo ni comparación con el azar.
Practícalo en Lab 03 · ¿Es suerte?
10¿Qué va a ser distinto en vivo, y qué condición la apaga?
En vivo cambian la ejecución, los huecos en los stops y tu propia disciplina. Sin una regla de apagado decidida antes, se apaga tarde.
Señal de alarma: No hay un límite de pérdida o de comportamiento a partir del cual se para y se revisa.
Practícalo en Lab 03 · Del papel al dinero
Por qué tu backtest funciona y tu demo no
Lo habitual no es un fallo de la plataforma, sino que el backtest contaba con ventajas que la demo no te da: no pagaba costes (pregunta 3), veía datos que todavía no existían (4), se eligió entre muchas pruebas (6) o nunca se probó en datos nuevos (7). La demo, además, ya tiene horquilla y deslizamiento, y te obliga a cumplir las reglas en tiempo real (10).
Lo que una simulación no reproduce bien
- · La horquilla real, que se abre cuando hay poca liquidez y con las noticias.Lab 10
- · El deslizamiento: el precio al que de verdad se ejecuta una orden a mercado.Lab 10
- · Los huecos: un stop no garantiza su precio si el mercado abre lejos.Lab 10
- · El coste de financiar una posición apalancada, día a día o cada pocas horas.Lab 08
- · Las órdenes rechazadas, parciales o tardías, y las caídas de la plataforma.Lab 03
- · Cómo reaccionas ante una racha de pérdidas con dinero de verdad.Lab 09
Qué permisos necesita un bot
- · Lectura y operativa: es lo que un bot necesita para consultar y enviar órdenes.
- · Nunca el permiso de retirar fondos. Ningún bot de trading lo necesita.
- · Si tu exchange o bróker lo permite, limita la clave a las direcciones IP desde las que opera el bot.
- · Empieza en papel o con la cuenta de prueba del bróker, y pasa a dinero real solo cuando lo decidas tú.
- · Una clave por bot, para poder revocar una sin parar las demás.
Qué es cada cosa en Ballad Markets
- Sin costo y sin cuenta: esta ficha, los Trading Labs y Ballad Quest. Todo con dinero virtual; nunca envían órdenes.
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Contenido educativo. No es asesoramiento de inversión ni una recomendación de inversión. Operar conlleva riesgo de pérdida. Ballad Markets · balladmarkets.com/academy/backtest-10-preguntas